PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с NIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.00% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX

Сравнение комиссий VIMCX и NIE

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.

NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXNIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.53

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.46

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

6.65

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NIE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между VIMCX и NIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и NIE

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности NIE в 10.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и NIE

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и NIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-57.90%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.51%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-31.04%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.99%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.09%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.07%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.75%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и NIE

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.23%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.56%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

17.66%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.54%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.71%

-1.07%