PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с IMIDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 10.46% против 10.99% соответственно.

VIMCX

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.72%
1 год
10.03%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.26%
10 лет*
10.46%

IMIDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-5.18%
1 год
17.65%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.62%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		2.41%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Корреляция

Корреляция между VIMCX и IMIDX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VIMCX и IMIDX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Доходность на риск

VIMCX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.31

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.66

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

1.70

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и IMIDX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.15%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-34.88%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.15%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.63%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.26%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и IMIDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.93%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.05%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.24%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

20.89%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

21.19%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

20.97%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и IMIDX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности IMIDX в 12.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.58%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		12.96%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%