PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.06% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between VIMCX and FSMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between VIMCX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

VIMCX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.69

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.38

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.82

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.96

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.69

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и FSMAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-50.55%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.26%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-26.82%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-36.31%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-50.55%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-1.00%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-12.16%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.90%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и FSMAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.84%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.48%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.20%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.33%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

30.23%

-11.53%

Сравнение комиссий VIMCX и FSMAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и FSMAX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and FSMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор