Сравнение VIMCX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и FSMAX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VIMCX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VIMCX
FSMAX
Сравнение VIMCX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.40 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.39 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 5.70 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и FSMAX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и FSMAX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -50.55% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.64% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -36.31% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -50.55% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.18% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.29% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.57% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и FSMAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.01% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.51% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 23.00% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.36% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 30.21% | -11.57% |