Сравнение VIMCX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и FAM Value Fund (FAMVX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.72% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и FAMVX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
VIMCX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
VIMCX
FAMVX
Сравнение VIMCX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.65 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и FAMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и FAMVX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и FAMVX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -51.12% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.38% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -22.77% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -37.73% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.14% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -6.45% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.25% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и FAMVX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.52% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.21% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 17.91% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.08% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.15% | +0.49% |