PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с AIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIMCX returned 2.51%/yr vs 13.15%/yr for AIO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 29.97%.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

AIO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.90%
С начала года
29.97%
6 месяцев
28.45%
1 год
27.51%
3 года*
29.34%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%4.53%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		29.97%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Correlation

The correlation between VIMCX and AIO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VIMCX and AIO has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO

Доходность на риск

VIMCX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.55

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.26

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.42

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

7.18

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.55

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и AIO

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-44.88%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.42%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-30.23%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-37.39%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.22%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-10.95%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.84%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 3.90%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.53%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

13.37%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.83%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.03%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

26.87%

-8.17%

Сравнение комиссий VIMCX и AIO

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и AIO

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности AIO в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.93%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and AIO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (5.53%) compared to VIMCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs AIO's -44.88%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор