Сравнение VILLX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.88% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и TSAIX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
VILLX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VILLX
TSAIX
Сравнение VILLX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.10 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.62 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.45 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.28 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.10 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и TSAIX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и TSAIX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -34.58% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.72% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.28% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -34.58% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.52% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.96% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.71% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и TSAIX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 6.34% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 10.26% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 17.32% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.20% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.62% | -2.15% |