PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VILLX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.00% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VILLX и SCLAX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

VILLX
Villere Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

VILLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.96

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.75

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.24

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

9.02

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.96

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между VILLX и SCLAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и SCLAX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и SCLAX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-5.59%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-2.32%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-5.59%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-5.59%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-1.84%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-1.15%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.58%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и SCLAX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.19%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.01%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

2.66%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

3.07%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

2.75%

+12.72%