Сравнение VIKSX с VLEQX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs -2.66%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью 3.58%.
VIKSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам VIKSX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 5.12% |
Correlation
The correlation between VIKSX and VLEQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between VIKSX and VLEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
VIKSX
VLEQX
Сравнение VIKSX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.11 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и VLEQX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VLEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -35.60% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -8.09% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -19.24% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -33.46% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -16.33% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -12.46% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.98% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и VLEQX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.78% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 7.57% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 11.10% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.14% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 19.18% | -0.36% |
Сравнение комиссий VIKSX и VLEQX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и VLEQX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and VLEQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.91%) compared to VLEQX (1.78%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VLEQX's -35.60%.
VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор