PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-8.99%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%.

VIKSX

1 день
0.11%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-13.96%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARAXVIKSX с BARIXVIKSX с BFGFXVIKSX с BFGIXVIKSX с BQMGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий VIKSX и TGFRX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.29

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.86

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.22

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

5.36

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.29

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.02

-0.09

Корреляция

Корреляция между VIKSX и TGFRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и TGFRX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.

TTM20252024202320222021
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и TGFRX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-95.35%

+60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-16.01%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-95.35%

+60.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.81%

-92.27%

+68.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-31.68%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

6.62%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и TGFRX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.38%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

11.26%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

24.43%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

31.95%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

793.45%

-774.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

561.05%

-542.18%