PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIKSX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с KMKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 17.05%/yr for KMKAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 16.00%.

VIKSX

1 день
0.48%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-3.61%
С начала года
1.66%
1 год
-6.81%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
5.18%
С начала года
16.00%
1 год
6.80%
3 года*
33.27%
5 лет*
17.05%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		1.66%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.00%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%10.57%

Correlation

The correlation between VIKSX and KMKAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELX

Доходность на риск

VIKSX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.33

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.62

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.40

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

0.92

-1.49

VIKSX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и KMKAX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-65.57%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-20.20%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-28.45%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-31.56%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-15.15%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-15.52%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

8.67%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и KMKAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.43%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.58%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

19.68%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.32%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

26.56%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.75%

-4.97%

Сравнение комиссий VIKSX и KMKAX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и KMKAX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and KMKAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.58%) compared to VIKSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs KMKAX's -65.57%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор