PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и FMDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BARAXVIKSX с BARIXVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий VIKSX и FMDGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VIKSX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.41

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.76

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.63

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

1.97

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.41

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между VIKSX и FMDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и FMDGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM2025202420232022202120202019
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и FMDGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-38.59%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-14.75%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-38.59%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-11.68%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-11.34%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.70%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и FMDGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.94%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.17%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

22.41%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

24.50%

-5.62%