PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIK с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIK (Viking Holdings Ltd) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, VIK returned 90.95% vs 27.98% for SPY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Holdings Ltd (VIK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIK показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VIK

1 день
-0.99%
1 месяц
12.16%
С начала года
24.13%
6 месяцев
31.24%
1 год
90.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIK и SPY

2026 (YTD)20252024
VIK
Viking Holdings Ltd		24.13%62.07%68.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%18.27%

Correlation

The correlation between VIK and SPY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.53

The correlation between VIK and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Holdings Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIK:
VIK с RCLVIK с IASVIK с DOMOVIK с AHCOVIK с YALAVIK с MUVIK с RING
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIK
Ранг доходности на риск VIK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.16

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

14.72

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIK на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.59

+1.38

Просадки

Сравнение просадок VIK и SPY

Максимальная просадка VIK за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-55.19%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-8.88%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.70%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.05%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.91%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIK и SPY

Viking Holdings Ltd (VIK) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

2.84%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.98%

8.90%

+23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

11.83%

+26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.95%

17.05%

+23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

17.94%

+23.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIK и SPY

VIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIK
Viking Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIK and SPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIK has higher volatility (13.50%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VIK dropped -35.39% vs SPY's -55.19%.

VIK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор