PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIK с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIK с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIK (Viking Holdings Ltd) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past year, VIK returned 90.95% vs 67.87% for RING. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIK и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Holdings Ltd (VIK) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIK показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%.

VIK

1 день
-0.99%
1 месяц
12.16%
С начала года
24.13%
6 месяцев
31.24%
1 год
90.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIK и RING

2026 (YTD)20252024
VIK
Viking Holdings Ltd		24.13%62.07%68.81%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%6.57%

Correlation

The correlation between VIK and RING is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Holdings Ltd

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VIK:
VIK с RCLVIK с IASVIK с DOMOVIK с AHCOVIK с YALAVIK с MUVIK с VOO
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

VIK vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIK
Ранг доходности на риск VIK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIK c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.49

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.87

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

2.27

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

5.85

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIK vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIK и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.10

+1.86

Просадки

Сравнение просадок VIK и RING

Максимальная просадка VIK за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIK и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-79.47%

+44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-30.11%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-25.71%

+21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-47.41%

+41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

11.64%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIK и RING

Текущая волатильность для Viking Holdings Ltd (VIK) составляет 13.50%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что VIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

14.98%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.98%

37.38%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

45.90%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.95%

36.46%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

36.53%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIK и RING

VIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
VIK
Viking Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIK and RING have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to VIK (13.50%). In terms of maximum drawdown, VIK dropped -35.39% vs RING's -79.47%.

VIK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIK и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор