Сравнение VIITX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DHEIX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
VIITX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
VIITX
DHEIX
Сравнение VIITX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 4.60 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 8.07 | -5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.53 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 10.53 | -7.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 39.35 | -29.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.60 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 2.96 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.87 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DHEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DHEIX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DHEIX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, примерно равная максимальной просадке DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -12.33% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.50% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -4.87% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.27% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.77% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.13% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DHEIX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.36% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.72% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.15% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.52% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.28% | +0.77% |