PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIISX с VGISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIISX и VGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и VGISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VGISX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции VGISX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.28% соответственно.


VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий VIISX и VGISX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VGISX в 1.16%.


Доходность на риск

VIISX vs. VGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c VGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIISXVGISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.98

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.91

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.39

-3.53

VIISX vs. VGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGISX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и VGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIISXVGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между VIISX и VGISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и VGISX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VGISX в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и VGISX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и VGISX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIISXVGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-41.61%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.36%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-34.67%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-41.61%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-8.39%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.98%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.79%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и VGISX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIISXVGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.67%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.26%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.85%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.74%

-2.39%