Сравнение VIISX с VGISX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and VGISX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus, while VGISX is a REIT fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIISX returned 8.26%/yr vs 5.80%/yr for VGISX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.16%/yr for VGISX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и VGISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у VGISX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции VGISX по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.80% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
VGISX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам VIISX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 12.90% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
Correlation
The correlation between VIISX and VGISX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between VIISX and VGISX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
VIISX
VGISX
Сравнение VIISX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.66 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.10 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и VGISX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и VGISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -41.61% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -10.16% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -17.37% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -34.67% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -41.61% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.56% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -7.87% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.76% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и VGISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеют волатильность 3.74% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.66% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 12.16% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.91% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.74% | -2.37% |
Сравнение комиссий VIISX и VGISX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VGISX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и VGISX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VGISX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.39% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and VGISX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGISX has higher volatility (3.82%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs VGISX's -41.61%.
VGISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и VGISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор