Сравнение VIISX с PHSKX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus, while PHSKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 10.58%/yr for PHSKX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.24%/yr for PHSKX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и PHSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PHSKX с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям PHSKX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.58% соответственно.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
PHSKX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам VIISX и PHSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -5.61% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
Correlation
The correlation between VIISX and PHSKX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between VIISX and PHSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. PHSKX — Ранг доходности на риск
VIISX
PHSKX
Сравнение VIISX c PHSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | PHSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.46 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.11 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и PHSKX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PHSKX в -81.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и PHSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -81.79% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -23.77% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -27.26% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -46.87% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -46.87% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -29.75% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -29.39% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 9.87% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и PHSKX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.95%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.09% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.68% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 18.94% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 24.79% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 23.55% | -8.11% |
Сравнение комиссий VIISX и PHSKX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PHSKX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и PHSKX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PHSKX в 49.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 49.10% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and PHSKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (6.09%) compared to VIISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs PHSKX's -81.79%.
VIISX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и PHSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор