Сравнение VIISX с PHSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и PHSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и PHSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у PHSKX с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям PHSKX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.66% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и PHSKX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PHSKX в 1.24%.
Доходность на риск
VIISX vs. PHSKX — Ранг доходности на риск
VIISX
PHSKX
Сравнение VIISX c PHSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | PHSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.14 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и PHSKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и PHSKX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PHSKX в 53.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и PHSKX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PHSKX в -81.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и PHSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -81.79% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -23.77% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -46.87% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -46.87% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -35.67% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -29.38% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 7.66% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и PHSKX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | PHSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.31% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 14.59% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 23.00% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 24.81% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 23.46% | -8.11% |