Сравнение VIIIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	-7.06%	17.87%	26.29%	25.79%	-18.14%	28.69%	18.41%	31.48%	-4.41%	19.42%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VIIIX

1 день: -0.39%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -7.06%

6 месяцев: -4.59%

1 год: 14.44%

3 года*: 17.57%

5 лет*: 11.54%

10 лет*: 13.82%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VIIIX:

VIIIX с VIGIX VIIIX с SPY VIIIX с OIEJX VIIIX с VTSNX VIIIX с VTI VIIIX с VEMPX VIIIX с VFIFX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VIIIX и YFSIX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

VIIIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIIIX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.99	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	1.16	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.26	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.36	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.14	4.42	+0.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIIIX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.99	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.45	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.71	-0.25

Корреляция

Корреляция между VIIIX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и YFSIX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	2.90%	2.11%	3.66%	2.66%	3.39%	4.79%	3.07%	2.86%	2.45%	1.84%	2.38%	2.47%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и YFSIX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIIIX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.18%	-35.10%	-20.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-14.20%	+2.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.50%	-25.14%	+0.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.90%	-11.03%	+2.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.07%	-4.93%	-5.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.49%	4.38%	-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и YFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.24%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIIIX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.24%	9.23%	-4.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.08%	19.89%	-10.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.13%	21.29%	-3.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.85%	15.11%	+1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.02%	16.20%	+1.82%

Сравнение VIIIX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и YFSIX

Сравнение доходности по годам VIIIX и YFSIX

Доходность по периодам

VIIIX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIIIX и YFSIX

Доходность на риск

VIIIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

VIIIX

YFSIX

Сравнение VIIIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIIIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)