PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.31% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VIIIX и SGOIX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.79

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между VIIIX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и SGOIX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и SGOIX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-35.54%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.39%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-24.79%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.91%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.57%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.40%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.85%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

13.64%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.77%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.37%

+6.67%