Сравнение VIIGX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.43% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.85% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.16% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
SGINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и SGINX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
VIIGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
VIIGX
SGINX
Сравнение VIIGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.80 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.10 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.25 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и SGINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и SGINX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SGINX в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.49% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.63% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и SGINX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -17.37% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.96% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -17.18% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -17.37% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.24% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.97% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.99% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и SGINX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX) имеют волатильность 1.40% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.41% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.51% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.39% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.78% | -0.33% |