PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и SGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
SGINX
DWS GNMA Fund
0.85%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.16% соответственно.


VIIGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.60%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

SGINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.93%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

DWS GNMA Fund

Сравнение комиссий VIIGX и SGINX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.


Доходность на риск

VIIGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.80

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.10

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.25

-1.53

VIIGX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.29

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между VIIGX и SGINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и SGINX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SGINX в 4.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.49%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
SGINX
DWS GNMA Fund
4.63%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и SGINX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и SGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-17.37%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-17.18%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-17.37%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.24%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.97%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.99%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и SGINX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DWS GNMA Fund (SGINX) имеют волатильность 1.40% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.41%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.51%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

6.39%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.78%

-0.33%