Сравнение VIIGX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.05% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и RFBAX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
VIIGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VIIGX
RFBAX
Сравнение VIIGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.74 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.77 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 16.11 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.05 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и RFBAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и RFBAX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и RFBAX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -8.03% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.77% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -7.61% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -8.03% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.39% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.19% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.23% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и RFBAX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.48% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.21% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.94% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.06% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.78% | +2.67% |