PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям HLGAX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.20% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBXHLGAX с FUAMX

Сравнение комиссий RFBAX и HLGAX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.90

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.32

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.43

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

4.22

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.90

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.17

Корреляция

Корреляция между RFBAX и HLGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и HLGAX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и HLGAX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-17.41%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-2.73%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-16.46%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-17.41%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.65%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.53%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и HLGAX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.60%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.15%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.54%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.56%

-2.78%