PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с DILAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с DILAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis International Fund (DILAX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и DILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis International Fund (DILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и DILAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
DILAX
Davis International Fund		-9.13%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DILAX с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям DILAX по среднегодовой доходности: 1.03% против 6.33% соответственно.

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%

DILAX

1 день
0.79%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-6.19%
1 год
13.00%
3 года*
13.78%
5 лет*
0.68%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Davis International Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с OGVCXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX
Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с NYVTXDILAX с RPEAXDILAX с RPFRXDILAX с RPFCX

Сравнение комиссий RFBAX и DILAX

И RFBAX, и DILAX имеют комиссию равную 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
DILAX
Davis International Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. DILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c DILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis International Fund (DILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXDILAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.60

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.90

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

0.61

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

2.10

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. DILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DILAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и DILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXDILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.60

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.16

+0.89

Корреляция

Корреляция между RFBAX и DILAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и DILAX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DILAX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
DILAX
Davis International Fund		0.90%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и DILAX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки DILAX в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и DILAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXDILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-65.42%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-14.57%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-49.79%

+42.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-51.66%

+43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-13.32%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-22.37%

+21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.28%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и DILAX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Davis International Fund (DILAX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXDILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

7.60%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

12.66%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

19.81%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

22.80%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

20.83%

-19.05%