PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с DFFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и DFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.18% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBXRFBAX с DILAX
Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с FEUGXDFFGX с OGVCXDFFGX с MDSIXDFFGX с PRGMXDFFGX с VUSTXDFFGX с HLGAX

Сравнение комиссий RFBAX и DFFGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio

Доходность на риск

RFBAX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.60

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.99

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.97

-2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.09

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

9.14

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.60

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между RFBAX и DFFGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и DFFGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и DFFGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и DFFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-10.09%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-1.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-6.49%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-6.49%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.86%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и DFFGX

Davis Government Bond Fund (RFBAX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.15%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.40%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.42%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.85%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.57%

+0.21%