PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Davis Government Bond Fund (RFBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Davis Government Bond Fund (RFBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2391037080

CUSIP

239103708

Эмитент

Davis Funds

Дата выпуска

30 нояб. 1994 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RFBAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Davis Government Bond Fund (RFBAX) показал доход в 1.81% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFBAX составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RFBAX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.81%

3 года

2.74%

5 лет

0.62%

10 лет

0.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.65%0.64%0.25%-0.19%1.81%
20240.46%-0.14%0.46%-0.32%0.86%0.67%0.87%0.88%0.29%-0.51%0.65%0.06%4.31%
20230.90%-0.86%1.17%0.38%-0.40%0.22%0.42%0.22%-0.16%0.04%0.86%1.04%3.89%
2022-0.74%-0.53%-1.70%-1.13%0.43%-0.53%0.47%-0.90%-1.29%-0.30%0.93%-0.08%-5.27%
20210.04%-0.31%-0.13%0.04%0.04%-0.15%0.22%-0.35%-0.35%-0.36%0.02%-0.17%-1.46%
20200.50%0.51%0.77%0.09%0.14%0.15%0.07%-0.07%-0.04%-0.13%0.08%0.07%2.16%
20190.34%0.27%0.51%0.27%0.52%0.83%-0.04%0.52%0.29%0.14%-0.04%0.14%3.81%
2018-0.49%-0.03%0.08%-0.03%0.33%-0.11%0.18%0.11%-0.11%-0.05%0.49%0.55%0.91%
20170.24%0.06%0.04%0.24%0.22%-0.13%0.06%0.04%-0.13%-0.15%-0.32%0.06%0.22%
20160.44%0.06%0.04%-0.11%0.06%0.48%-0.13%-0.15%0.06%-0.13%-0.52%-0.32%-0.23%
20150.65%-0.09%0.26%0.07%0.04%-0.33%0.06%-0.15%0.24%-0.13%-0.11%-0.13%0.37%
20140.48%0.13%-0.28%0.28%0.28%0.11%-0.28%0.09%-0.09%0.28%0.26%-0.07%1.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RFBAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RFBAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davis Government Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.52
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Davis Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.16$0.12$0.04$0.03$0.08$0.12$0.09$0.03$0.04$0.04$0.06

Дивидендный доход

2.92%3.22%2.40%0.82%0.58%1.40%2.22%1.65%0.60%0.71%0.74%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.16
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.12
2018$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.02$0.01$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davis Government Bond Fund показал максимальную просадку в 7.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Davis Government Bond Fund составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.87%5 окт. 2020 г.51620 окт. 2022 г.4472 авг. 2024 г.963
-5.17%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.25710 авг. 2000 г.478
-4.74%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.7451 авг. 2006 г.787
-4.11%15 февр. 1996 г.8512 июн. 1996 г.824 окт. 1996 г.167
-3.93%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.11230 мая 2002 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...