- ISIN
- US2391037080
- CUSIP
- 239103708
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1994 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFBAX
Davis Government Bond Fund (RFBAX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции RFBAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis Government Bond Fund (RFBAX) показал доход в 1.33% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFBAX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Davis Government Bond Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность RFBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2002 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFBAX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.45% | 0.06% | 0.06% | 0.25% | 0.25% | 1.33% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 0.65% | 0.64% | 0.25% | 0.06% | 0.45% | 0.07% | 0.84% | 0.45% | 0.03% | 0.45% | 0.07% | 4.49% |
| 2024 | 0.46% | -0.14% | 0.46% | -0.32% | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.88% | 0.29% | -0.51% | 0.65% | 0.07% | 4.33% |
| 2023 | 0.90% | -0.86% | 1.17% | 0.38% | -0.40% | 0.22% | 0.42% | 0.22% | -0.17% | -0.20% | 0.86% | 1.04% | 3.63% |
| 2022 | -0.74% | -0.54% | -1.70% | -1.14% | 0.43% | -0.53% | 0.47% | -0.90% | -1.29% | -0.30% | 0.93% | -0.08% | -5.29% |
| 2021 | 0.04% | -0.31% | -0.13% | 0.03% | 0.03% | -0.15% | 0.21% | -0.35% | -0.36% | -0.35% | 0.02% | -0.17% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
Davis Government Bond Fund has an annualized alpha of 2.78%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 5.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.71%
- Участие в снижении
- -6.61%
Комиссия
Комиссия RFBAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFBAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.29 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 9.98 | +6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.11 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.09 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Government Bond Fund показал максимальную просадку в 8.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.03%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 1y 10mo | 4y 24dавг. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Откат 1999 года1999 | -5.26%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 1y 1d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.68%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 3y 18d | 3y 2moиюнь 2003 г. - авг. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -3.93%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 14d | 6mo 23dнояб. 2001 г. - май 2002 г. |
Откат 1996 года1996 | -3.54%июнь 1996 г. | 3mo 28d | 3mo 21d | 7mo 19dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Показатели просадок
| RFBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -56.78% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -9.10% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | -18.90% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.50% | -25.43% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -33.92% | +25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -10.71% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.08% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFBAX
Добавьте Davis Government Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFBAX