PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIIGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.88% соответственно.


VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий VIIGX и FEUGX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

VIIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIIGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.06

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

7.86

-6.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.73

-1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

9.44

-7.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

32.30

-26.76

VIIGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIIGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.06

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.68

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.97

-0.47

Корреляция

Корреляция между VIIGX и FEUGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и FEUGX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и FEUGX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIIGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.32%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.53%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-3.05%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-3.17%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.32%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.15%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.16%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и FEUGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIIGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

0.96%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.56%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

1.48%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

1.25%

+3.20%