Сравнение VIIGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.88% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и FEUGX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VIIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VIIGX
FEUGX
Сравнение VIIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.06 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 7.86 | -6.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.73 | -1.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 9.44 | -7.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 32.30 | -26.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.06 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.68 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.51 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и FEUGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и FEUGX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и FEUGX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -18.32% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.53% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -3.05% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -3.17% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.32% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.15% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.16% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и FEUGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.96% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.56% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.48% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.25% | +3.20% |