Сравнение VIHAX с VWELX
VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIHAX returned 11.29%/yr vs 10.22%/yr for VWELX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.22% соответственно.
VIHAX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.29%
VWELX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VIHAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 10.71% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.15% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VIHAX and VWELX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between VIHAX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIHAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VIHAX
VWELX
Сравнение VIHAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIHAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.44 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.94 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и VWELX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIHAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -36.12% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -6.78% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -11.98% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -20.88% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -25.33% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.83% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.92% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.51% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и VWELX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.65% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIHAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.69% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 7.35% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 8.99% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 11.22% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.54% | +4.08% |
Сравнение комиссий VIHAX и VWELX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и VWELX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VWELX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.66% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.00% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VIHAX and VWELX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWELX has higher volatility (3.69%) compared to VIHAX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VWELX's -36.12%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор