PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с FMIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 10.41% против 5.15% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

FMI International Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с SWPPX
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX

Сравнение комиссий VIHAX и FMIJX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

FMIJX
FMI International Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXFMIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.32

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.58

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.33

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

1.27

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXFMIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.32

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между VIHAX и FMIJX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и FMIJX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FMIJX в 13.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и FMIJX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FMIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-37.45%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.46%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-21.77%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-37.45%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-10.02%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.65%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.51%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и FMIJX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 6.16% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.40%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.15%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.15%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.06%

+0.86%