PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с FMIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and FMIJX (FMI International Fund) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FMIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by FMI Funds. Over the past 10 years, VIHAX returned 10.73%/yr vs 5.40%/yr for FMIJX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.94%/yr for FMIJX.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.40% соответственно.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

FMIJX

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.53%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
FMIJX
FMI International Fund		0.32%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Correlation

The correlation between VIHAX and FMIJX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.79

The correlation between VIHAX and FMIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

FMI International Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с VDADX
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFXFMIJX с BUFIX

Доходность на риск

VIHAX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXFMIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.32

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.57

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.33

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

1.09

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXFMIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.32

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и FMIJX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FMIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-37.45%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-13.46%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-15.88%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-21.77%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-37.45%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.92%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.67%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.05%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и FMIJX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.44%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.86%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.99%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.05%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.37%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.17%

+0.72%

Сравнение комиссий VIHAX и FMIJX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и FMIJX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FMIJX в 13.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.05%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and FMIJX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIJX has higher volatility (3.86%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs FMIJX's -37.45%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и FMIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор