PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с VTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIHAX returned 10.73%/yr vs 9.39%/yr for VTRIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.39% соответственно.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VIHAX and VTRIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between VIHAX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и VTRIX

Секторы
VIHAX
VTRIX

Финансовые услуги

41.9%
26.4%

Энергетика

9.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.8%
6.3%

Здравоохранение

6.6%
9.0%

Промышленность

6.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
13.3%

Коммунальные услуги

5.6%
0.3%

Технологии

4.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

VIHAX
41.9%
VTRIX
26.4%

Энергетика

VIHAX
9.5%
VTRIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
7.0%
VTRIX
8.0%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.8%
VTRIX
6.3%

Здравоохранение

VIHAX
6.6%
VTRIX
9.0%

Промышленность

VIHAX
6.6%
VTRIX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.5%
VTRIX
13.3%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.6%
VTRIX
0.3%

Технологии

VIHAX
4.3%
VTRIX
14.7%

Коммуникационные услуги

VIHAX
4.0%
VTRIX
2.6%

Недвижимость

VIHAX
1.3%
VTRIX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJXVIHAX с VDADX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Доходность на риск

VIHAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.17

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.81

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

10.45

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VTRIX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-59.39%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.42%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-16.78%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-28.13%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.26%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-13.88%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.07%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.23%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.93%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.88%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.85%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.56%

-0.67%

Сравнение комиссий VIHAX и VTRIX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VTRIX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VTRIX в 15.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIHAX and VTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTRIX has higher volatility (4.23%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VTRIX's -59.39%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор