PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с VTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.38% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJXVIHAX с SWPPX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий VIHAX и VTRIX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.58

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.14

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.02

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

7.72

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.58

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между VIHAX и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VTRIX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VTRIX в 17.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VTRIX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-59.39%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.00%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-28.13%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.26%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.99%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-13.93%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.15%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.93%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.27%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.35%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.73%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.54%

-0.62%