PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с FGLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIHAX returned 11.37%/yr vs 16.78%/yr for FGLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FGLGX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции VIHAX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 11.37% против 16.78% соответственно.

VIHAX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.23%
1 год
28.86%
3 года*
21.78%
5 лет*
12.42%
10 лет*
11.37%

FGLGX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.35%
1 год
26.67%
3 года*
25.86%
5 лет*
16.71%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.46%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.35%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between VIHAX and FGLGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.78

The correlation between VIHAX and FGLGX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJXVIHAX с VDADX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCLFGLGX с PBFDX

Доходность на риск

VIHAX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIHAXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.03

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.98

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

13.44

-1.19

VIHAX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и FGLGX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-36.42%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.43%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.75%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-21.21%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-36.42%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.13%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.77%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и FGLGX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.51%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.99%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.87%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.95%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.35%

-2.73%

Сравнение комиссий VIHAX и FGLGX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и FGLGX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FGLGX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.08%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.63%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and FGLGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGLGX has higher volatility (4.51%) compared to VIHAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs FGLGX's -36.42%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор