Сравнение VIHAX с HOLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и HOLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 13.74% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.30% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 1.30%.
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
HOLA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и HOLA
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.
Доходность на риск
VIHAX vs. HOLA — Ранг доходности на риск
VIHAX
HOLA
Сравнение VIHAX c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и HOLA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и HOLA
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HOLA в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.98% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и HOLA
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и HOLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -6.99% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.37% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -1.20% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и HOLA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 9.28% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 9.28% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 9.28% | +6.64% |