PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с HOLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 4.32%.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и HOLA

2026 (YTD)2025
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%13.74%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%

Correlation

The correlation between VIHAX and HOLA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов VIHAX и HOLA

Секторы
VIHAX
HOLA

Финансовые услуги

41.9%
23.9%

Энергетика

9.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.5%

Сырьевые материалы

6.8%
5.2%

Здравоохранение

6.6%
9.5%

Промышленность

6.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.7%

Технологии

4.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

VIHAX
41.9%
HOLA
23.9%

Энергетика

VIHAX
9.5%
HOLA
2.6%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
7.0%
HOLA
6.5%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.8%
HOLA
5.2%

Здравоохранение

VIHAX
6.6%
HOLA
9.5%

Промышленность

VIHAX
6.6%
HOLA
15.5%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.5%
HOLA
6.2%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.6%
HOLA
2.7%

Технологии

VIHAX
4.3%
HOLA
11.9%

Коммуникационные услуги

VIHAX
4.0%
HOLA
3.1%

Недвижимость

VIHAX
1.3%
HOLA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VTI

Доходность на риск

VIHAX vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.45

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и HOLA

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-6.99%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.52%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-1.45%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.49%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

9.49%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

9.49%

+6.40%

Сравнение комиссий VIHAX и HOLA

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и HOLA

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HOLA в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and HOLA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор