PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIHAX с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. VIHAX is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, VIHAX returned 31.69% vs 14.43% for HOLA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VIHAX charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

VIHAX

1 день
0.64%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.69%
С начала года
15.00%
1 год
31.69%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.67%
10 лет*
11.02%

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и HOLA

2026 (YTD)2025
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		15.00%13.77%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between VIHAX and HOLA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.80

The correlation between VIHAX and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и HOLA

Секторы
VIHAX
HOLA

Финансовые услуги

40.7%
25.7%

Энергетика

8.6%
3.4%

Сырьевые материалы

7.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Здравоохранение

6.5%
10.1%

Промышленность

6.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.3%

Технологии

5.3%
12.2%

Коммунальные услуги

5.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

VIHAX
40.7%
HOLA
25.7%

Энергетика

VIHAX
8.6%
HOLA
3.4%

Сырьевые материалы

VIHAX
7.0%
HOLA
5.4%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
6.7%
HOLA
6.6%

Здравоохранение

VIHAX
6.5%
HOLA
10.1%

Промышленность

VIHAX
6.3%
HOLA
18.5%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.2%
HOLA
8.3%

Технологии

VIHAX
5.3%
HOLA
12.2%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.1%
HOLA
4.3%

Коммуникационные услуги

VIHAX
3.7%
HOLA
4.4%

Недвижимость

VIHAX
1.2%
HOLA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с TRIO

Доходность на риск

VIHAX vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIHAXHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.46

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.13

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.07

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

6.91

+5.85

VIHAX vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа HOLA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и HOLA

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-6.99%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-6.99%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-1.41%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и HOLA

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.01%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.91%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.05%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

9.92%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

9.93%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

9.93%

+5.61%

Сравнение комиссий VIHAX и HOLA

VIHAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и HOLA

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.52%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and HOLA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to VIHAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs HOLA's -6.99%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор