PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGRX с GAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGRX с GAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX).

VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и GAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGRX и GAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		-10.42%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%22.68%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у GAFFX с доходностью -8.00%.

VIGRX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
17.04%
3 года*
20.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.87%

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund

American Funds Growth Fund of Amer F3

Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VFIAXVIGRX с VGTVIGRX с VTIVIGRX с VOO
Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG

Сравнение комиссий VIGRX и GAFFX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GAFFX в 0.30%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund

Доходность на риск

VIGRX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGRX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGRXGAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.90

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGRX vs. GAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFFX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и GAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGRXGAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между VIGRX и GAFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и GAFFX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GAFFX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.32%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и GAFFX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и GAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGRXGAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-36.19%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.71%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-36.19%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-10.64%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-7.51%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.62%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и GAFFX

Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеют волатильность 7.01% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGRXGAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.14%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

21.02%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

20.23%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.22%

+1.31%