PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGIX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VMCPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGIX returned 17.78%/yr vs 11.61%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VIGIX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 17.78% против 11.61% соответственно.

VIGIX

1 день
2.26%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
14.63%
С начала года
9.78%
1 год
19.38%
3 года*
24.21%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.78%
Всё время*
9.82%

VMCPX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
12.01%
С начала года
15.05%
1 год
18.19%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.61%
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIGIX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VMCPX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VIGIX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.78%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		15.05%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between VIGIX and VMCPX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VIGIX and VMCPX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIGIX и VMCPX

Секторы
VIGIX
VMCPX

Технологии

56.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.0%

Промышленность

5.3%
19.9%

Здравоохранение

4.7%
7.8%

Финансовые услуги

3.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.6%

Недвижимость

1.0%
5.1%

Коммунальные услуги

0.7%
8.4%

Сырьевые материалы

0.5%
3.9%

Энергетика

0.3%
7.4%

Технологии

VIGIX
56.2%
VMCPX
18.2%

Коммуникационные услуги

VIGIX
15.4%
VMCPX
2.7%

Потребительский циклический сектор

VIGIX
11.5%
VMCPX
9.0%

Промышленность

VIGIX
5.3%
VMCPX
19.9%

Здравоохранение

VIGIX
4.7%
VMCPX
7.8%

Финансовые услуги

VIGIX
3.8%
VMCPX
13.1%

Потребительский защитный сектор

VIGIX
1.4%
VMCPX
4.6%

Недвижимость

VIGIX
1.0%
VMCPX
5.1%

Коммунальные услуги

VIGIX
0.7%
VMCPX
8.4%

Сырьевые материалы

VIGIX
0.5%
VMCPX
3.9%

Энергетика

VIGIX
0.3%
VMCPX
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с VOOVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с MEFAX

Доходность на риск

VIGIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIGIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.02

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.16

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.26

-4.70

VIGIX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VMCPX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-39.30%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.13%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-18.93%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-27.54%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-39.30%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-5.17%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.13%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VMCPX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.62%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.56%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.62%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

17.65%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.85%

+2.87%

Сравнение комиссий VIGIX и VMCPX

VIGIX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VMCPX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VMCPX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.30%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VIGIX and VMCPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to VMCPX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор