PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с XLRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.98%/yr vs 6.77%/yr for XLRE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.77% соответственно.

VIGI

1 день
0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.07%
1 год
5.29%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.98%

XLRE

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.99%
1 год
8.79%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.47%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.85%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between VIGI and XLRE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.51

The correlation between VIGI and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и XLRE

Секторы
VIGI
XLRE

Финансовые услуги

29.0%

-

Промышленность

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.3%
98.0%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
XLRE

-

Промышленность

VIGI
17.1%
XLRE

-

Здравоохранение

VIGI
14.6%
XLRE

-

Технологии

VIGI
11.5%
XLRE

-

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
XLRE

-

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
XLRE

-

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
XLRE
1.9%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
XLRE

-

Энергетика

VIGI
2.8%
XLRE

-

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
XLRE

-

Недвижимость

VIGI
1.3%
XLRE
98.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

VIGI vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.65

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.95

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

2.91

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VIGI и XLRE

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-38.83%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.33%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-16.74%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-34.12%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-38.83%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.82%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.60%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и XLRE

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 2.76%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.31%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.00%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.70%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.09%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

20.42%

-4.53%

Сравнение комиссий VIGI и XLRE

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и XLRE

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLRE в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.15%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.18%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and XLRE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.31%) compared to VIGI (2.76%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, VIGI leads with 7.98% vs 6.77% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 7.98% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.15% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while XLRE is REIT. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор