PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с UDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 12.03%/yr for UDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.03% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between VIGI and UDIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between VIGI and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и UDIV

Секторы
VIGI
UDIV

Финансовые услуги

29.0%
11.3%

Промышленность

17.1%
5.8%

Здравоохранение

14.6%
7.4%

Технологии

11.5%
39.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Сырьевые материалы

4.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.7%

Энергетика

2.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.7%

Недвижимость

1.3%
3.7%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
UDIV
11.3%

Промышленность

VIGI
17.1%
UDIV
5.8%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
UDIV
7.4%

Технологии

VIGI
11.5%
UDIV
39.0%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
UDIV
5.7%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
UDIV
3.0%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
UDIV
0.8%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
UDIV
8.7%

Энергетика

VIGI
2.8%
UDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
UDIV
10.7%

Недвижимость

VIGI
1.3%
UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

VIGI vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.89

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.88

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.09

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

18.68

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.89

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VIGI и UDIV

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-35.21%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.44%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.19%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-23.18%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-35.21%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.20%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.64%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.84%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и UDIV

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.00%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.94%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.51%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.27%

-0.39%

Сравнение комиссий VIGI и UDIV

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и UDIV

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and UDIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 12.03% vs 7.85% for VIGI. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 12.03% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.40% for UDIV.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор