PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с SCDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.62%/yr vs 9.67%/yr for SCDL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.78%.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

SCDL

1 день
1.26%
1 месяц
5.07%
С начала года
38.78%
6 месяцев
38.17%
1 год
54.50%
3 года*
23.90%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%9.20%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		38.78%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between VIGI and SCDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.63

The correlation between VIGI and SCDL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

VIGI vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGISCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.54

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.60

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.38

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

13.52

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGISCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.54

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIGI и SCDL

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGISCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-34.87%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.19%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-32.79%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-34.87%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.57%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-11.95%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.04%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и SCDL

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGISCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.21%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.82%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

21.64%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

29.02%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

28.88%

-13.00%

Сравнение комиссий VIGI и SCDL

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и SCDL

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and SCDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.21%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.67% vs 4.62% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.67% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for SCDL.

VIGI is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор