PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с RDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 8.36%/yr vs 11.49%/yr for RDIV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.49% соответственно.

VIGI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.76%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.59%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
8.36%

RDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.12%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.69%
1 год
30.60%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		15.41%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between VIGI and RDIV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.56

The correlation between VIGI and RDIV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и RDIV

Секторы
VIGI
RDIV

Финансовые услуги

29.0%
17.8%

Промышленность

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%
6.8%

Технологии

11.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
14.6%

Коммунальные услуги

4.8%
6.2%

Сырьевые материалы

4.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
15.0%

Энергетика

2.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.8%

Недвижимость

1.3%
7.3%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
RDIV
17.8%

Промышленность

VIGI
17.1%
RDIV

-

Здравоохранение

VIGI
14.6%
RDIV
6.8%

Технологии

VIGI
11.5%
RDIV
6.2%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
RDIV
14.6%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
RDIV
0.5%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
RDIV
15.0%

Энергетика

VIGI
2.8%
RDIV
17.3%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
RDIV
8.8%

Недвижимость

VIGI
1.3%
RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

VIGI vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.30

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.35

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

6.34

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

18.08

-15.56

VIGI vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и RDIV

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-49.97%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-4.84%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-17.91%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.89%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-49.97%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.14%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.84%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.70%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и RDIV

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.20%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.06%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.42%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.48%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

21.88%

-6.11%

Сравнение комиссий VIGI и RDIV

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и RDIV

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RDIV в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.67%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.15%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and RDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.34%) compared to VIGI (3.20%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.49% vs 8.36% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.49% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.15% for VIGI.

VIGI is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор