Сравнение VIGI с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
VIGI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGI и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGI и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -0.57% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGI и JHID
VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
VIGI vs. JHID — Ранг доходности на риск
VIGI
JHID
Сравнение VIGI c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGI | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.57 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.35 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.81 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 16.46 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.57 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.55 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VIGI и JHID составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGI и JHID
Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIGI и JHID
Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -12.42% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.23% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.80% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.53% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.37% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGI и JHID
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 6.25% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.44% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.16% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.88% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.88% | +1.99% |