PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.27%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%17.01%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VIGI and FSMD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.70

The correlation between VIGI and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и FSMD

Секторы
VIGI
FSMD

Финансовые услуги

29.0%
14.8%

Промышленность

17.1%
20.1%

Здравоохранение

14.6%
11.7%

Технологии

11.5%
20.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.6%

Энергетика

2.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.9%

Недвижимость

1.3%
6.2%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
FSMD
14.8%

Промышленность

VIGI
17.1%
FSMD
20.1%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
FSMD
11.7%

Технологии

VIGI
11.5%
FSMD
20.5%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
FSMD
2.1%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
FSMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
FSMD
10.6%

Энергетика

VIGI
2.8%
FSMD
4.1%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
FSMD
2.9%

Недвижимость

VIGI
1.3%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VIGI vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.78

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.58

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.30

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

11.89

-10.19

VIGI vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FSMD

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-40.67%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.44%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.16%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-22.16%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.98%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.34%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FSMD

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.14%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.85%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.69%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

18.55%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

21.43%

-5.56%

Сравнение комиссий VIGI и FSMD

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FSMD

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and FSMD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 4.27% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.18% for FSMD.

VIGI is categorized as Dividend, while FSMD is Small Cap Growth Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор