PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с FELC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. VIGI is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, VIGI returned 6.49% vs 26.15% for FELC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 9.10%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и FELC

2026 (YTD)202520242023
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%7.20%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between VIGI and FELC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between VIGI and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и FELC

Секторы
VIGI
FELC

Финансовые услуги

29.0%
12.3%

Промышленность

17.1%
9.1%

Здравоохранение

14.6%
7.4%

Технологии

11.5%
40.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.0%

Энергетика

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
11.4%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
FELC
12.3%

Промышленность

VIGI
17.1%
FELC
9.1%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
FELC
7.4%

Технологии

VIGI
11.5%
FELC
40.8%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
FELC
2.5%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
FELC
1.3%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
FELC
1.4%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
FELC
10.0%

Энергетика

VIGI
2.8%
FELC
2.8%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
FELC
11.4%

Недвижимость

VIGI
1.3%
FELC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

VIGI vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.99

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.70

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.73

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

12.29

-10.60

VIGI vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и FELC

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-18.59%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.09%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.49%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-1.91%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.02%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и FELC

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.49%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.69%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.45%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.26%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.26%

+0.61%

Сравнение комиссий VIGI и FELC

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и FELC

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FELC в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and FELC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 26.15% vs 6.49% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 26.15% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.87% for FELC.

VIGI is categorized as Dividend, while FELC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор