PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VIGI charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VIGI превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.15% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between VIGI and DFND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VIGI and DFND has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIGI и DFND

Секторы
VIGI
DFND

Финансовые услуги

29.0%
18.2%

Промышленность

17.1%
17.1%

Здравоохранение

14.6%
10.7%

Технологии

11.5%
24.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.5%

Энергетика

2.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.8%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
DFND
18.2%

Промышленность

VIGI
17.1%
DFND
17.1%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
DFND
10.7%

Технологии

VIGI
11.5%
DFND
24.8%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
DFND
4.2%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
DFND

-

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
DFND
4.3%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
DFND
3.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
DFND
1.7%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
DFND
0.8%

Недвижимость

VIGI
1.3%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

VIGI vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.24

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.35

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

0.64

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VIGI и DFND

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-22.65%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.44%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.56%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-22.65%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-22.65%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.69%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.70%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.71%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и DFND

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

0.00%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.13%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.92%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

22.45%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.08%

-3.20%

Сравнение комиссий VIGI и DFND

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и DFND

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and DFND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, VIGI leads with 7.85% vs 7.15% for DFND. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 7.85% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.62% for DFND.

VIGI is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Vanguard and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 1.50% for DFND.

VIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор