PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VLCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VLCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGAX returned 18.24%/yr vs 15.56%/yr for VLCAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VLCAX по среднегодовой доходности: 18.24% против 15.56% соответственно.

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%

VLCAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.46%
1 год
27.67%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		10.66%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%

Correlation

The correlation between VIGAX and VLCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VIGAX and VLCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VLCAX

Секторы
VIGAX
VLCAX

Технологии

53.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.8%

Здравоохранение

4.6%
8.6%

Финансовые услуги

4.3%
11.8%

Промышленность

3.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.6%
1.6%

Энергетика

0.4%
3.6%

Технологии

VIGAX
53.5%
VLCAX
35.9%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VLCAX
11.2%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VLCAX
9.8%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VLCAX
8.6%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VLCAX
11.8%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VLCAX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VLCAX
4.8%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VLCAX
1.7%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VLCAX
2.7%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VLCAX
1.6%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VLCAX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPYVLCAX с OIEJX

Доходность на риск

VIGAX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXVLCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.19

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.03

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

13.92

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. VLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLCAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXVLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VLCAX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VLCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-54.76%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.19%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-19.01%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-25.65%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-33.97%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.75%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.86%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.00%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VLCAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.91%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.03%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.95%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

17.16%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.20%

+3.39%

Сравнение комиссий VIGAX и VLCAX

И VIGAX, и VLCAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VLCAX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VLCAX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.97%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIGAX and VLCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (3.92%) compared to VLCAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VLCAX's -54.76%.

VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VLCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор