PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VIGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
666.56%
622.69%
VIGAX
VIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.58

VIGRX:

0.57

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.96

VIGRX:

0.96

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.14

VIGRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.63

VIGRX:

0.62

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.28

VIGRX:

2.25

Индекс Язвы

VIGAX:

6.38%

VIGRX:

6.39%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.22%

VIGRX:

25.21%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VIGRX:

-57.48%

Текущая просадка

VIGAX:

-13.09%

VIGRX:

-13.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGAX показывает доходность -9.45%, а VIGRX немного ниже – -9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGAX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции VIGRX немного отстают с 13.89%.


VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

VIGRX

С начала года

-9.48%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-4.83%

1 год

12.51%

5 лет

16.79%

10 лет

13.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VIGRX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIGRX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGRX: 0.17%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.58
VIGRX: 0.57
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.96
VIGRX: 0.96
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.14
VIGRX: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.63
VIGRX: 0.62
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGAX: 2.28
VIGRX: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGRX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.57
VIGAX
VIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VIGRX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VIGRX в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund
0.39%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VIGRX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VIGRX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-13.12%
VIGAX
VIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VIGRX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеют волатильность 17.16% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
17.16%
VIGAX
VIGRX