PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с FTRNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.87%/yr vs 19.25%/yr for FTRNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.73%/yr for FTRNX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FTRNX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции VIGAX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 17.87% против 19.25% соответственно.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

FTRNX

1 день
3.65%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.64%
1 год
32.31%
3 года*
29.03%
5 лет*
16.42%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		14.86%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Correlation

The correlation between VIGAX and FTRNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.97

The correlation between VIGAX and FTRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FOCPXFTRNX с FMILXFTRNX с PRGSXFTRNX с FAMRXFTRNX с FSKAX

Доходность на риск

VIGAX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXFTRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.55

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.19

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

7.81

-3.33

VIGAX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и FTRNX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и FTRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-56.26%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-14.92%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-32.97%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-39.05%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-39.05%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.54%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.54%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.18%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и FTRNX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.44%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.94%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

21.05%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

26.54%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

24.11%

-2.48%

Сравнение комиссий VIGAX и FTRNX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и FTRNX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTRNX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		5.59%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIGAX and FTRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTRNX has higher volatility (8.44%) compared to VIGAX (5.91%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs FTRNX's -56.26%.

FTRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и FTRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор