PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с FSLSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.87%/yr vs 11.65%/yr for FSLSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 17.87% против 11.65% соответственно.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

FSLSX

1 день
2.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
21.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.92%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between VIGAX and FSLSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.79

Over the past year, the correlation between VIGAX and FSLSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO

Доходность на риск

VIGAX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.03

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.92

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

9.49

-5.01

VIGAX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и FSLSX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-69.87%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.79%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-26.81%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-26.81%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-47.98%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-0.12%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.27%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.00%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и FSLSX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.24%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.94%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

19.04%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

20.57%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.94%

-0.31%

Сравнение комиссий VIGAX и FSLSX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и FSLSX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and FSLSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to FSLSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs FSLSX's -69.87%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор