PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с NLR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.08%/yr vs 12.38%/yr for NLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VIG и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.38% соответственно.

VIG

1 день
0.32%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.92%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.08%

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.93%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VIG and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.59

The correlation between VIG and NLR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и NLR

Секторы
VIG
NLR

Технологии

26.2%
1.5%

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%
46.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
37.4%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
NLR
1.5%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
NLR

-

Здравоохранение

VIG
16.5%
NLR

-

Промышленность

VIG
11.8%
NLR
15.1%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
NLR

-

Энергетика

VIG
3.5%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
NLR

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
NLR
37.4%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
NLR

-

Недвижимость

VIG

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VIG vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.47

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.94

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.74

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

1.56

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.47

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VIG и NLR

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-65.05%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-27.27%

+19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-30.48%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-30.48%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-34.35%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-27.27%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-35.70%

+30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

12.99%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.43%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

13.47%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

33.26%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

42.98%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

29.46%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

24.16%

-8.10%

Сравнение комиссий VIG и NLR

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и NLR

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to VIG (2.43%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.08% vs 12.38% for NLR. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.08% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.48% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while NLR is Alternative Energy Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.56% for NLR.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор