PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с ICOP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, VIG returned 20.11% vs 98.32% for ICOP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности VIG и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.00%.

VIG

1 день
0.49%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.66%
1 год
20.11%
3 года*
15.75%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.32%

ICOP

1 день
3.80%
1 месяц
8.46%
С начала года
27.00%
6 месяцев
33.16%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и ICOP

2026 (YTD)202520242023
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.21%14.17%16.99%8.01%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.00%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between VIG and ICOP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.44

The correlation between VIG and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и ICOP

Секторы
VIG
ICOP

Технологии

26.2%

-

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
ICOP

-

Финансовые услуги

VIG
20.6%
ICOP

-

Здравоохранение

VIG
16.5%
ICOP

-

Промышленность

VIG
11.8%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
ICOP

-

Энергетика

VIG
3.5%
ICOP

-

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
ICOP
100.0%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
ICOP

-

Недвижимость

VIG

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

VIG vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.52

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.86

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.78

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

13.47

-3.17

VIG vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и ICOP

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-38.67%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-26.13%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-11.63%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

7.33%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и ICOP

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.83%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

17.02%

-14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

34.42%

-26.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

39.31%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

34.34%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

34.34%

-18.27%

Сравнение комиссий VIG и ICOP

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и ICOP

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ICOP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		2.13%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and ICOP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (17.02%) compared to VIG (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 20.11% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.46% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while ICOP is Copper. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор