PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с HEWJ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.17%/yr vs 17.30%/yr for HEWJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности VIG и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 13.17% против 17.30% соответственно.

VIG

1 день
0.25%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.03%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.43%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between VIG and HEWJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.62

The correlation between VIG and HEWJ shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и HEWJ

Секторы
VIG
HEWJ

Технологии

26.2%
23.3%

Финансовые услуги

20.6%
17.4%

Здравоохранение

16.5%
5.7%

Промышленность

11.8%
23.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.1%

Энергетика

3.5%
0.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

VIG
26.2%
HEWJ
23.3%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
HEWJ
17.4%

Здравоохранение

VIG
16.5%
HEWJ
5.7%

Промышленность

VIG
11.8%
HEWJ
23.5%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
HEWJ
3.2%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
HEWJ
11.1%

Энергетика

VIG
3.5%
HEWJ
0.9%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
HEWJ
3.9%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
HEWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
HEWJ
6.7%

Недвижимость

VIG

-

HEWJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM

Доходность на риск

VIG vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.02

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.03

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.65

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

21.85

-11.58

VIG vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и HEWJ

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-31.53%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-10.37%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.90%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.90%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-31.53%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.59%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и HEWJ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.86%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.27%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

14.73%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

19.39%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

19.18%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.68%

-3.62%

Сравнение комиссий VIG и HEWJ

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и HEWJ

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HEWJ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and HEWJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (6.27%) compared to VIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.30% vs 13.17% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.30% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while HEWJ is Japan Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор