PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VIG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.81% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between VIG and GCOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.68

The correlation between VIG and GCOW shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и GCOW

Секторы
VIG
GCOW

Технологии

26.2%
0.9%

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%
14.6%

Промышленность

11.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.5%
24.4%

Сырьевые материалы

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

3.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
GCOW

-

Здравоохранение

VIG
16.5%
GCOW
14.6%

Промышленность

VIG
11.8%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
GCOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
GCOW
4.6%

Энергетика

VIG
3.5%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
GCOW
14.6%

Недвижимость

VIG

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

VIG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.56

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.68

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.80

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

15.21

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIG и GCOW

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-37.64%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-4.77%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.35%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.48%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-37.64%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и GCOW

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.75%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.99%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.80%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.48%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.20%

-0.15%

Сравнение комиссий VIG и GCOW

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и GCOW

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and GCOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 9.81% for GCOW. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.46% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор