Сравнение VIG с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
VIG и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.64% соответственно.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и FVD
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
VIG vs. FVD — Ранг доходности на риск
VIG
FVD
Сравнение VIG c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.89 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.53 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIG и FVD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и FVD
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и FVD
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -51.00% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.29% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -16.41% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -35.25% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.37% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.45% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.33% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и FVD
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.13% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.46% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.53% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 12.76% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.43% | +0.61% |