PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с ESGE

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 11.39%/yr vs 7.73%/yr for ESGE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности VIG и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 29.02%.

VIG

1 день
0.25%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.03%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.43%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between VIG and ESGE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.57

The correlation between VIG and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и ESGE

Секторы
VIG
ESGE

Технологии

26.2%
43.9%

Финансовые услуги

20.6%
22.0%

Здравоохранение

16.5%
2.2%

Промышленность

11.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.5%

Энергетика

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
7.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

VIG
26.2%
ESGE
43.9%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
ESGE
22.0%

Здравоохранение

VIG
16.5%
ESGE
2.2%

Промышленность

VIG
11.8%
ESGE
5.7%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
ESGE
2.1%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
ESGE
7.5%

Энергетика

VIG
3.5%
ESGE
1.9%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
ESGE
5.0%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
ESGE
1.3%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
ESGE
7.4%

Недвижимость

VIG

-

ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

VIG vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.44

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.12

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.86

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

14.46

-4.19

VIG vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и ESGE

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-41.07%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-13.90%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.71%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-39.18%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-14.41%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.71%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и ESGE

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.86%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

10.89%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

19.81%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

22.02%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

19.54%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.12%

-4.06%

Сравнение комиссий VIG и ESGE

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и ESGE

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ESGE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and ESGE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to VIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, VIG leads with 11.39% vs 7.73% for ESGE. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 11.39% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while ESGE is Emerging Markets Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор